随着科技创新的发展和技术的不断进步,金融科技的广泛应用已成为全球趋势和潮流。大数据、人工智能和生物识别等科技手段在金融领域的广泛应用,推动了金融创新。2020年11月7日“第六届(2020)金融科技国际会议——金融科技促进经济复苏和对外开放融合发展”在线上举办。各界专家、学者以及研究机构、企业界人士等积极线上参与。

 

会上,天云数据CEO雷涛线就巴塞尔协议问题谈AI如何服务金融机构

 

让我们先将时间倒退到半个月前,再温故下外滩金融峰会上传出来的声音:

 

10月23日,马云在外滩金融峰会上说:“巴塞尔比较像一个老年人俱乐部,要解决的是运转了几十年的金融体系老化的问题,系统复杂的问题。但是中国的问题正好相反,不是金融系统性风险,而是缺乏金融生态系统的风险。”

 

马云的比喻将巴塞尔协议推上了舆论风尖浪口。

 

那么什么是巴塞尔协议呢?

简单来说,巴塞尔协议(Basel Accord)一个监管标准,是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要银行资本和风险的监管标准。

 

巴塞尔协议的诞生,就是为了持续强化银行风险管理与防范金融风险。

 

考虑到不同资产类别潜在风险的差异,“巴塞尔协议”设置了不同的风险权重,比如国债几乎没有违约风险、权重为零,住房按揭贷款有足额抵押、风险小于一般贷款、权重为50%等。 这对银行业务结构产生了深远影响,等量的资本金下,风险权重更低的资产及业务模式能带来更多的收入,银行有更强的动力开展“轻资本”业务。

 

2012年6月,中国银监会正式颁布《商业银行资本管理办法》,俗称“中国版巴塞尔协议Ⅲ”,要求国内银行统筹实施巴塞尔协议Ⅲ.

 

让我们来看看巴塞尔协议里的资本充足率、消费信用评分模型和银行零售信贷组合操作决策之间的三角关系。

 

 

巴塞尔协议对我们的启示是:预期损失是可以量化的,即预期损失率(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)。这需要借助科技工具,精准的对信用进行量化,需求风险和利润间的平衡点。

 

人工智能如何服务金融机构

 

众所周知,现代金融体系的核心是以商业银行为核心的信用创造,直接利益相关就是违约概率测度。

 

在商业银行信用风险管理中,违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。

 

AI的强项在于可以以极低成本发现信用风险。天云数据自动化特征工程与自动化机器学习建模,依靠海量数据和强大的分析能力,简化模型生产流程,提升算法性能,建立起更全面更客观的信用体系,是金融机构与信用风险测评之间的纽带。

 

天云平台工具,可同时对五万余款存量理财产品的兑付风险进行预测

 

实际案例:兑付风险模型

天云数据曾以全量金融市场数据对证监会40000+金融产品做模型预测,模型预测准确率高达80%,在第一次实践应用中找准4支兑付风险,在第二次实践应用中找准7支。

但金融机构发生的风险所带来的后果,往往超过对其自身的影响。因此预测风险值的价值远高于找准风险,这也是天云产品的价值。天云产品可以预测出风险值的高低,当风险高达某一数值,金融机构就要采取相应措施了,预防风险成为真正的事故。

 

托夫勒在《财富新革命》中讲述了每一次巨大财富的出现,都是时间、空间维度的打开。

 

互联网的出现打开了空间财富,促进协同:协作是信息革命的真正价值。网络不仅连接信息,还平等地放大了个体信息。从连接角度来讲,Facebook的价值已经超过国家机器的价值,打破了人类在空间的束缚束,打开了空间的财富的大门。

 

人工智能的出现挖掘时间财富,预测未来:机器智能通过大数据完成了自身演进过程:数据可记录、可识别、可关联、可预测预判以及可规划。无论是定量的回归,还是定性的分类,一个基础的时间序列模型,可以通过对过往数据回归出的数学表达,获得一个稳定的预测模型,使用它只需要输入未来的条件,就预测未来的结果。

 

从这个角度来讲,人工智能将是金融机构最直接的财富生产者。

 

巴塞尔协议真的老了吗?

 

我们来看另外一场对话。

 

2019世界人工智能大会上,特斯拉联合创始人Elon Musk和阿里集团创始人马云在谈到AI的未来时。

 

马云说:我不是技术咖,我更多的想生命。AI的未来很难预测,历史上,人们对未来的99.99%的预测后来都被证明是错的。人们应该有更多的自信,AI不是一个威胁。“那些担心AI的人,我把他们称为是大学培养出来的人,而我们社会大学出来的人,会觉得AI很好。

 

马斯克说:AI不是还很了解人类,他们只是很奇怪的机器人。AI研究最大的问题是没有想象力,如果有的话,人工智能的进展会更快。

 

塔勒布在《智慧与魔咒》一书中写道:“In science you need to understand the world; in business you need others to misunderstand it.”

 

我想这就是双方观点的最好解答,也是对“巴塞尔协议真的老了吗”的最好回答。