目前,券商资管业务管理资产规模在10万亿元左右,是券商的重要收入来源之一。中国证监会为对资管业务风险进行管理,建设了中央监管平台机构监管综合信息系统,并要求券商逐月上报资管业务相关数据,每月数据量约数万条、每条数百个维度。上报数据的分析是一个巨大的挑战,当前报送数据分析扔停留在人工处理阶段,处理周期长,效率低,难以做到事前风险预测;并且随着报送频率的提升,数据维度的进一步丰富,报送数据更加难以分析。另一方面,券商也有通过报送数据,提升资管业务风险管理水平的需求。
有鉴于此,天云数据联合中国证监会以及数家大型券商研发了针对券商资管业务的画像工具,致力于提升资管产品风险管理与预测水平。该产品以中国证监会制定的《中央监管平台机构监管综合信息系统-资产管理业务数据报送接口规范》为基准,基于报送数据对资管产品进行特征指标计算,便于券商通过多样的特征指标了解其管理资管产品的各个风险维度,还可基于特征指标进行风险建模,预测可能发生的风险。
资管画像产品对报送数据包含的数百个字段进行了分析、精简和计算,形成了包含70余个特征指标的风险特征体系,涵盖资金来源、资金投向、集中度、流动性、收益情况、涉诉情况等多个方面,基于风险特征体系可直接进行展示或汇总形成分析报告、仪表盘等直观的展示;进一步的,券商还可基于风险特征体系,对其管理产品的同质性进行分析和采取分散投资策略,以规避风险;可对兑付风险进行建模,预测单支资管产品发生兑付风险的可能性;还可基于同质性、兑付风险和其他风险类型,对机构本身资管业务进行宏观的衡量。进一步的,还可基于风险特征体系,补充工商数据等第三方数据,形成资管业务经营图谱,提升资管业务的自动化。